Модели надзора за банковскими рисками

Опубликовано 01.04.2011 в Банки

Банковские рискиНа сегодняшний день существует 2 модели надзора за банковскими рисками. Первая модель опирается на самоконтроль (внутренний контроль) банка в контексте общего направления методик Центрального банка. Именно такая модель рекомендуется Базельским комитетом по банковскому надзору. Характерные особенности такого подхода следующие:

1. Максимизация прибыли банка, в т.ч. за счет грамотного резервирования. Банк должен укреплять свои позиции на рынке, повышать свою устойчивость, улучшать имидж и отвечать интересам акционеров.

2. Постоянное совершенствование методов контроля рисков внутри банка. Эффективный риск-менеджмент является прямым конкурентным преимуществом банка, так как позволяет увеличить прибыль.

3. Регулируемая таким образом банковская система более конкурентоспособна, поскольку в рамках такой системы у банков больше внутренних возможностей для маневрирования.

Зарубежные внутрибанковские модели контроля рисков обычно включают в себя:

  • расчет ожидаемых убытков в условном множестве рейтингов;
  • упрощенный метод расчета кредитного риска (рассматривается только возможность дефолта клиента);
  • использование матрицы переходных вероятностей (составляется по статистике дефолтов и ротаций компаний в публикуемых рейтингах);
  • вероятностное моделирование убытка кредитного портфеля;
  • использование структурного подхода (на основе теории опционов);
  • учет макроэкономических факторов.

Для второй модели характерен единый подход к оценке банковских рисков. Методы оценки и размер отчислений в фонд обязательного резервирования Центральный банк устанавливает нормативно. Характерные особенности такой модели следующие:

1. Главный приоритет – это общая стабильность банковской системы. Она регулируется извне и не предполагает серьезного внутреннего самоконтроля банка.

2. Методы контроля над рисками одинаковы для всего рынка. Механизмы контроля совершенствуются со значительным отставанием от рыночной конъюнктуры.

3. Такая модель регулирования чревата значительными сложностями при выходе на международный рынок финансирования. Причина: множество различных ограничений или других регулирующих воздействий Центрального банка.

Банковская система России работает по второй модели, хотя планирует перейти к первой.

Выбор зимней резины должен быть хорошо обоснован, поскольку она покупается исходя из массы параметров. Зимние шины в широком ассортименте от различных производителей и любых ценовых категорий.

2 коммент.

  1. Джим:

    Не только Россия сидит на такой модели, а все пост-советское пространство. Что поделать — пережитки плановой экономики.

  2. ASSOL:

    >Первая модель опирается на самоконтроль (внутренний контроль) банка в контексте общего направления методик Центрального банка.

    После последних криминальных банкротств будут не рекомендации, а конкретные требования.

Добавить комментарий