Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Опубликовано 31.10.2012 в Инвестиции

Алгоритмическая торговля на фондовом рынкеАлгоритмическая торговля на фондовых рынках (алготрейдинг) развивается стремительными темпами. Сегодня на Московской бирже 40% сделок заключаются торговыми роботами, хотя еще два года назад их доля в обороте была не более 13%. Аналогичный показатель фондовой биржи Нью-Йорка превышает 60%.

Работа любого биржевого робота базируется на математической модели поведения фондового рынка. Алгоритм сопоставляет реальные параметры и определяет наиболее предпочтительные для проведения транзакций моменты. Такими считаются операции с вероятностью положительной доходности от 50%. Главная задача робота – многократно повторить однотипные сделки, которые позволят получить гарантированную доходность.

Первые биржевые роботы появились в начале 70-х годов прошлого столетия. В основе этих алгоритмов лежали долгосрочные трендследящие стратегии, которые фиксировали любое резкое изменение тренда на рынке. Спустя десятилетие разработчики создали алгоритмы второго поколения, которые стали отслеживать перепроданность рынка по различным индикаторам, выявляли отклонение цены торгуемых активов от средних значений, просчитывали вероятность возврата котировок к прежним уровням.

Третье поколение биржевых роботов выявляет присутствие паттернов на рынке и подает сигналы об их смене. На смену ручному трейдингу пришла автоматическая торговля с помощью бесплатных форекс советников. “Живых” торговцев на биржах становится все меньше, поскольку человеку сложно уследить за большим количеством транзакций и стремительным изменением биржевых интерфейсов.

Однако “быстрее” не значит ”лучше”. Известно множество случаев, когда сбои в работе программного обеспечения приводили к значительным убыткам трейдеров. Поэтому главным критерием эффективности биржевого робота является его прибыльность. Такими сегодня считаются алгоритмы, разработанные на стыке математики, физики, технического анализа, финансов и статистики.

Такой инструмент можно построить самостоятельно или приобрести готовый у биржевого брокера. Среднерыночная цена алгоритма стартует от миллиона рублей. Однако все равно существует риск убытков, поскольку многое зависит от хостинга робота и квалифицированной поддержки. Нужно также учитывать количество клиентов у брокера. Чем больше людей пользуется предлагаемым алгоритмом, тем ниже его эффективность.


3 коммент.

  1. cashflow:

    Это очень хорошо что так быстро развивается интернет-трейдинг и биржа. В Украине смотрю ПФТС — тоже интернет-трединг открыла

  2. tema:

    В Украине налоговая щемит фондовый рынок, так что никто никуда не развивается.

  3. benroy:

    Бизнес уходит в тень, а биржа предполагает легальную деятельность.

Добавить комментарий